Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Приймак В. І., Купрій Н. А.
Нечітка оптимізаційна модель віртуального портфеля опціонів

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 225-236 

Аннотацiя:

У статті розглядається задача оптимізації віртуального портфеля опціонів з урахуванням чинника невизначеності фондового ринку. Моделювання вхідних параметрів здійснено на підставі нечітких трикутних чисел. Апробацію отриманих результатів проведено на прикладі опціонів на акції українських акціонерних товариств.

Є складовою частиною документа Актуальні проблеми економіки [Текст] : наук. екон. журн. № 1 / засн. i вид. : ВНЗ Нац. акад. упр. — К. : Ін-т екон. НАНУ, 2010.