| Аннотацiя: |
Рассмотрены теоретические аспекты построения устойчивых адаптивных меиодов параметрической идентификации стохастических стстемв пространстве состояний. Неизвестные параметры, подлежащие оцениванию. Предлагается класс градиентных методов на основе ортогональных квадратно-корневых реализаций дискретного фильтра Калмана. Построен тестовый пример. Практическая значимость предлагаемого класса методов иллюстрируется на примере решения одной из задач финансовой математики-классификации модели стохастической волатильности. |
