Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Заболоцький Тарас
Оцінка ваг валютного портфеля з найнижчим рівнем VaR

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 31-33 

Аннотацiя:

Валютні портфелі – важлива складова інвестиційної діяльності. Але при побудові портфеля вкрай необхідним є вибір певного критерію його оптимальності. Одним із найпоширеніших є критерій мінімізації ризику. Економічна теорія та банківська практика досіне мають однозначної відповіді на низку питань стосовно вибору міри ризику. Автор статті досліджує проблему побудови та оцінки ваг валютного портфеля з найнижчим рівнем VaR (Value-at-Risk – однієї з мір квантильних мір ризику).

Є складовою частиною документа Вісник Національного банку України [Текст] : наук.-практ. журн. № 8 (186) / Нац. банк України. — К. : РПВ НБУ, 2011.