| Аннотацiя: |
Рассматриваются альтернативные подходы к хеджированию процентного риска в банках, предложен подход к построению кривых доходности, точно хеджирующих процентный риск повышения или снижения ставок. Показано, что если не учитывать скрытого хеджирования, то при использовании производных финансовых инструментов процентный риск будет перехеджирован. |
