Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Тимофеева Г. А., Тимофеев Н. А.
Прогнозирование составляющих кредитного портфеля на основе модели марковской цепи

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Російська  Обсяг:  С. 47-65 

Аннотацiя:

Рассматривается задача прогнозирования составляющих кредитного портфеля банка, в частности доли проблемных кредитов. Предполагается, что изменение портфеля описывается марковским случайным процессом с дискретным временем и конечным числом состояний. Под состоянием кредита понимается принадлежность его той или иной группе кредитов по наличию и срокам задолженности по платежам. Предполагается, что матрица переходных вероятностей известна неточно и информация о ней поступает по мере функционирования системы.

Є складовою частиною документа Автоматика и телемеханика [Текст]. № 4 / РАН. — М. : Наука, 2012.