Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Петрашко Олександр
Емпіричні результати оцінки моделювання Value-at-Risk

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 99-115 
УДК:  336.012.24 

Аннотацiя:

У статті протестовані дві змінні на предмет їх значущості в різних моделях оцінки ризиків Value-at-Risk (VaR).Цими змінними визначені відношення ціни акції компанії до її чистого прибутку (Р/Е) та частки позичкових коштів до акціонерного капіталу (Debt/Equity).

Є складовою частиною документа Банківська справа [Текст] : наук.-практ. вид. № 1 (142) / Т-во " Знання". — К. : Знання, 2017.

Теми документа

• УДК/3 Суспiльнi науки/33 Економiка. Економiчні науки/336 Фiнанси