| Аннотацiя: |
Розглянуто цінові зв’язки між ринками акцій та облігацій країн з різним рівнем розвитку. На прикладі базових показників, що характеризують основні параметри ринку облігацій, проведено аналіз впливу ринку облігацій США на український ринок, визначено кореляційні зв’язки між нормами прибутковості десятирічних облігацій. Встановлено, що часові ряди курсу десятирічних облігацій мають ознаки нестаціонарності. Визначено, що моделювання рівня курсу облігацій в Україні можна покращити, застосувавши додатково запізнені значення курсу облігацій у США. |
