| Аннотацiя: |
Предложен и обоснован метод оценивания параметров стохасти-ческого процесса - фрактального броуновского движения - дисперсии и одношаговой ковариации приращений. Доказана среднеквадратичная консистентность построенных оценок. Полученные результаты дополняют и обобщают следствия из предельных теорем для фрактального броуновского движения, доказанных вряде работ. |
