Електронний каталог

  Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа  

Кушнір М. Я., Токарєва К. А.
Одне узагальнення ARIMA-моделі на нелінійний та неперервний випадки

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 40-50 
УДК:  336.144.36, 519.216.3, 519.254 
Аннотацiя: Наведено один метод розширення класичних ARIMA- та GARCH-моделей на неперервний та нелінійний випадки. Як розширені моделі розглянуто стохастичні диференціально-функціональні рівняння, які є природним узагальненням сум незалежних випадкових величин. Запропоновано нову модель і відповідну оптимізаційну задачу оцінювання параметрів моделі, причому непараметричну задачу зведено до параметричної. Нову модель протестовано на реальних даних та зроблено порівняльний аналіз результатів прогнозування і класичних моделей.

Є складовою частиною документа Кібернетика та системний аналіз [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн. № 6 / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. — К, 2023.

Теми документа

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'