| Аннотацiя: |
Розглянуто практичний алгоритм оцінювання невідомого параметра математичної моделі марковського процесу з локальною взаємодією на основі ґіббсовського розподілу. Запропоновано застосувати метод стохастичних квазіградієнтів до функції максимальної вірогідності, що побудована за спостереженнями реалізацій ґіббсовського поля. Отримано результати, які мають широку прикладну сферу застосування для моделювання стохастичних процесів. |
