Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Ermolieva T., Ermoliev Y., Havlik P., Lessa-Derci- Augustynczik A., Komendantova N., Kahil T., Balkovic J., Skalsky R., Folberth C., Knopov P. S., Wang G.
Connections between robust statistical estimation, robust decision making with two-stage stochastic optimization, and robust machine learning problems

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Англійська  Обсяг:  P. 33-47 
УДК:  330.115 

Аннотацiя:

Розглянуто зв’язки між задачами двоетапного стохастичого програмування, проблемами визначення робастних рішень, робастними методами у статистиці та машинному навчанні. В умовах невизначеності, а також можливого настання екстремальних подій та ситуацій, ці задачі потребують розгляду та оптимізації систем з квантильними критеріями, обмеженнями та індикаторами якості результатів (функціями збитків). Задачі двоетапної стохастичної оптимізації можна ефективно розв’язати ітеративними методами стохастичних квазіградієнтів (SQG). Методи SQG дають змогу розв’язувати негладкі, можливо розривні та неопуклі задачі машинного навчання, наприклад, задачі квантильної регресії та навчання нейронної мережі.

Є складовою частиною документа Кібернетика та системний аналіз [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн. Т. 59. № 3, трав.-черв. / НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. — К, 2023.

Теми документа

• УДК/3 Суспiльнi науки/33 Економiка. Економiчні науки/330 Економiка в цілому/330.1 Економічна наука. Основні економічні концепції, теорія. Вартість. Капітал. Фонди/330.11 Економічні явища та закони